Методология: как считаются цифры

Источник данных

Дневные цены берутся из Yahoo Finance. В базе 99 акций и ETF, торгуемых в США, начиная с 1990 года; обновление — раз в сутки. Последняя котировка в базе: 12 ноября 2026.

Adjusted close

Все расчёты идут по adjusted close — цене закрытия, пересчитанной с учётом сплитов и дивидендов. Дивиденды уже заложены в такую цену, поэтому любой результат — это полная доходность, как при реинвестировании дивидендов.

Побочный эффект: историческая «цена входа» на сайте — скорректированная, поэтому она ниже цены, которая реально была на бирже в тот день.

Страницы сценариев

Страница сценария предполагает одну покупку на $1000 по adjusted close первого торгового дня года и удержание до последней котировки. Если бумага начала торговаться позже в этом году, берётся первый доступный день, и страница об этом сообщает. Дробные акции допускаются.

Формулы

Полная доходность = итоговая стоимость ÷ вложенная сумма − 1.

CAGR (среднегодовой темп роста) = (итоговая стоимость ÷ вложенная сумма) ^ (1 ÷ лет) − 1, где «лет» — число календарных дней между первой и последней котировкой, делённое на 365,25.

Максимальная просадка = самое большое падение стоимости позиции от предыдущего максимума по дневным ценам закрытия.

Бенчмарк

Каждый результат сравнивается с SPY — биржевым фондом на индекс S&P 500, купленным в тот же день на ту же сумму. SPY торгуется с 1993 года; для более ранних дат сравнение не показывается.

Ежемесячные взносы (DCA)

В этом режиме начальная сумма вкладывается в дату старта, а ежемесячный взнос добавляется в первый торговый день каждого следующего месяца. Доходность и CAGR считаются от суммы всех взносов, поэтому CAGR здесь — приближение, а не доходность, взвешенная по деньгам.

Бэктестер портфеля

Портфель покупается один раз в заданных долях и удерживается без ребалансировки. В расчёт идут только дни, когда котировка есть у всех активов. Коэффициент Шарпа приведён к году по дневным доходностям при безрисковой ставке 4,5% годовых.

Что не учитывается

Налоги, комиссии брокера, спреды, конвертация валюты и инфляция не учитываются.

В базе только бумаги, которые торгуются сейчас. Обанкротившихся и снятых с торгов компаний в ней нет, поэтому рейтинги и средние значения подвержены ошибке выжившего.

Оговорка

Результаты исторические и гипотетические. Это не финансовый совет, и прошлая доходность не гарантирует будущей.